Menu
AZENFA

Stress testləşdirmə və ssenarilər

Bank Melli İran Bakı filialında
Stress testləşmə:

Likvidlik risklərini idarəetmək üçün filial hər bir likvidlik riski üzrə risk xəritəsi və həssaslıq təhlili ilə yanaşı stress testlər və ssenarilər hazırlayır.

Stress testlər və ssenarilər makro və mikro miqyasda ola biləcək dəyişikliklərin filialın balans və balansdankənar aktiv və öhdəliklərinə təsirini müəyyən etməyə imkan verir.

Bu stress testlər fövqaladə bazar şəraitdə ola biləcək zərərləri aydınlaşdırmağa imkan verir.

Stress testləşmənin aparılması proseduru:

Birincisi, məlumatların dəqiqiliyi yoxlanılır və məlumatları bazasının müəyyən edilməsi
İkincisi, Stress testləri aparmaq üçün risklər müəyyən edilir

Bu risklər:

  • Faiz
  • Likvidlik
  • Kredit
  • Valyuta

Bu zaman stress testlər iki növ üzrə aparıla bilər:

  1. Ssenarilər üzrə stress testləşmə
  2. Həssaslıq testləşməsi

Ssenarilər müəyyən edilir və ssenarilərin seçilməsinin səbəbləri göstərilir. Bu ssenarilər tarixi məlumatlar nəzərə alınmaqla seçilir.

Nəticələr müqayisə edilir.Konkret tədbirlər həyata keçirilir.

Həssaslıq testi zamanı həssas aktivlər və öhdəliklər nəzərə alınır, ölçülür, planlaşdırılır. Həssas aktivlər və passivlər dedikdə, balans və balansdankənar aktiv və öhdəliklərin ayrı-ayrılıqda həssaslığı ölçülür.Bu həssaslıq təhlili likvidliyin düzgün planlaşdırılması üçün vacibdir.Bu təhlildən Riskə Məruz Dəyərin hesablanması və ssenarilərin hazırlanması üçün istifadə eilir.

Stress testləşməni aparan zaman 2 əsas məqsəd qoyulur:

  1. Mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün kapitallın yetərliliyi yoxlanılması
  2. Risklərin azaldılması və kapitalın saxlanılması məqsədilə zəif nöqtələrin müəyyən edilməsi və onların aradan qaldırılması

30.09.2010 tarixinə filailın  bank portfeli üzrə faiz dərəcəsi həssaslığının açıqlanması:

 (min manatla)30-09-2010
Maliyyə aktivləriFaiz dərəcəsi +5%Faiz dərəcəsi -5%
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər1259,87-1259,87
Müştərilərə verilmiş kredit portfeli519,69-519,69

Maliyyə öhdəlikləri  
Banklardan cəlb olunmuş vəsaitlər854,83-854,83
Müştərilərdən cəlb olunmuş vəsaitlər133,42-133,42

Mənfəətə təsir effekti791,30-791,30
Kapital təsir effektinin faiz əmsalı0,05-0,05

Kapitala təsir effekti baxımından təsir cüzi təşkil edir.Bu zaman kapitalın adekvat həcmi ilə örtüləndir. Bu banka imkan verir ki bank əməliyyatlarında daha etibarlı dəstək təmin edə bilsin.

Bankın Valyuta riski üzrə stress test təhlili:  (min manatla)30-09-2010
1USD=0,8027; 1EUR=1,0915    
 USD valyutası məzənnəsinin 10faiz artmasıUSD valyutası məzənnəsinin 10faiz azalmasıAVRO valyutası məzənnəsinin 10faiz artmasıAVRO valyutası məzənnəsinin 10faiz artması
Aktiv balans və balansdan kənar maddələr üzrə cəmi:1.472,161.472,16966,83966,83
Balans maddələri1.430,321.430,32966,83966,83
Balansdan kənar maddələr41,8441,84  

Passiv balans və balansdan kənar maddələr üzrə cəmi:1.413,801.413,80958,30958,30
Balans maddələri1.413,641.413,64958,30958,30
Balansdan kənar maddələr0,170,170 

Manat ekvivalentində açıq mövqenin mənfəətə təsir effekti58,3658,368,538,53
Kapital təsir effekti0,39%-0,39%0,06%-0,06%