Menu
AZ EN FA

Stress testləşdirmə və ssenarilər

Bank Melli İran Bakı filialında
Stress testləşmə:

Likvidlik risklərini idarəetmək üçün filial hər bir likvidlik riski üzrə risk xəritəsi və həssaslıq təhlili ilə yanaşı stress testlər və ssenarilər hazırlayır.

Stress testlər və ssenarilər makro və mikro miqyasda ola biləcək dəyişikliklərin filialın balans və balansdankənar aktiv və öhdəliklərinə təsirini müəyyən etməyə imkan verir.

Bu stress testlər fövqaladə bazar şəraitdə ola biləcək zərərləri aydınlaşdırmağa imkan verir.

Stress testləşmənin aparılması proseduru:

Birincisi, məlumatların dəqiqiliyi yoxlanılır və məlumatları bazasının müəyyən edilməsi
İkincisi, Stress testləri aparmaq üçün risklər müəyyən edilir

Bu risklər:

  • Faiz
  • Likvidlik
  • Kredit
  • Valyuta

Bu zaman stress testlər iki növ üzrə aparıla bilər:

  1. Ssenarilər üzrə stress testləşmə
  2. Həssaslıq testləşməsi

Ssenarilər müəyyən edilir və ssenarilərin seçilməsinin səbəbləri göstərilir. Bu ssenarilər tarixi məlumatlar nəzərə alınmaqla seçilir.

Nəticələr müqayisə edilir.Konkret tədbirlər həyata keçirilir.

Həssaslıq testi zamanı həssas aktivlər və öhdəliklər nəzərə alınır, ölçülür, planlaşdırılır. Həssas aktivlər və passivlər dedikdə, balans və balansdankənar aktiv və öhdəliklərin ayrı-ayrılıqda həssaslığı ölçülür.Bu həssaslıq təhlili likvidliyin düzgün planlaşdırılması üçün vacibdir.Bu təhlildən Riskə Məruz Dəyərin hesablanması və ssenarilərin hazırlanması üçün istifadə eilir.

Stress testləşməni aparan zaman 2 əsas məqsəd qoyulur:

  1. Mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün kapitallın yetərliliyi yoxlanılması
  2. Risklərin azaldılması və kapitalın saxlanılması məqsədilə zəif nöqtələrin müəyyən edilməsi və onların aradan qaldırılması

30.09.2010 tarixinə filailın  bank portfeli üzrə faiz dərəcəsi həssaslığının açıqlanması:

  (min manatla) 30-09-2010
Maliyyə aktivləri Faiz dərəcəsi +5% Faiz dərəcəsi -5%
Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər 1259,87 -1259,87
Müştərilərə verilmiş kredit portfeli 519,69 -519,69

Maliyyə öhdəlikləri    
Banklardan cəlb olunmuş vəsaitlər 854,83 -854,83
Müştərilərdən cəlb olunmuş vəsaitlər 133,42 -133,42

Mənfəətə təsir effekti 791,30 -791,30
Kapital təsir effektinin faiz əmsalı 0,05 -0,05

Kapitala təsir effekti baxımından təsir cüzi təşkil edir.Bu zaman kapitalın adekvat həcmi ilə örtüləndir. Bu banka imkan verir ki bank əməliyyatlarında daha etibarlı dəstək təmin edə bilsin.

Bankın Valyuta riski üzrə stress test təhlili:     (min manatla) 30-09-2010
1USD=0,8027; 1EUR=1,0915        
  USD valyutası məzənnəsinin 10faiz artması USD valyutası məzənnəsinin 10faiz azalması AVRO valyutası məzənnəsinin 10faiz artması AVRO valyutası məzənnəsinin 10faiz artması
Aktiv balans və balansdan kənar maddələr üzrə cəmi: 1.472,16 1.472,16 966,83 966,83
Balans maddələri 1.430,32 1.430,32 966,83 966,83
Balansdan kənar maddələr 41,84 41,84    

Passiv balans və balansdan kənar maddələr üzrə cəmi: 1.413,80 1.413,80 958,30 958,30
Balans maddələri 1.413,64 1.413,64 958,30 958,30
Balansdan kənar maddələr 0,17 0,17 0  

Manat ekvivalentində açıq mövqenin mənfəətə təsir effekti 58,36 58,36 8,53 8,53
Kapital təsir effekti 0,39% -0,39% 0,06% -0,06%