Bazar risklərindən valyuta portfeli üzrə risklərin hesablanması
Bank Melli İran Bakı filialında Bazel 2-in tələblərinə uyğun olaraq mütəmadi olaraq kredit riskləri ilə yanaşı bazar risklərinə aid olan məzənnə riskinin kapital tələb adekvatlılığı yoxlanılır.Bu zaman normative qayda tələbləri ilə yanaşı beynəlxalq təcrübədə istifadə olunan üsullarla da hesablama tətbiq olunur. Belə ki, minimum kapital tələbinin hesablanmasında daxili modellər yanaşmasından istifadə edilir. Riskə Məruz Dəyərin hesablanmasında (VAR) riskə məruz qalan netto dəyər və dəyişkənliklər (volatility) nəzərə alınır. Nəticə olaraq VAR 99.9% əminliklə hesablanılır. Belə ki, 99.9% əminlik dərəcəsinə uyğun bankımızın aşağıdakı hesablamasındakı əmsal bu əminlik dərəcəsinə uyğun 2.33 rəqəmi ilə qeyd edilmişdir. Bank Melli İran Bakı filialında bazar riskinin tərkib hissəsi olan valyuta risklərinə müvaviq kapital tələbinin hesablanması:
VAR= | Value* | Volatility* | √10/252* | 2,33 |
Kapital tələbi bazar/daxili model yanaşması = | Max (VAR t-1, F*∑ VAR t-1/60) |
| ||
Portfolio | √ N1^2*VARn1^2+N1^2*VARn2^2 +correlation* 2*N1*N2*VAR1*VAR2 |
