Bank Melli İran Bakı filialında
Stress testləşmə:
Likvidlik risklərini idarəetmək üçün filial hər bir likvidlik riski üzrə risk xəritəsi və həssaslıq təhlili ilə yanaşı stress testlər və ssenarilər hazırlayır.
Stress testlər və ssenarilər makro və mikro miqyasda ola biləcək dəyişikliklərin filialın balans və balansdankənar aktiv və öhdəliklərinə təsirini müəyyən etməyə imkan verir.
Bu stress testlər fövqaladə bazar şəraitdə ola biləcək zərərləri aydınlaşdırmağa imkan verir.
Stress testləşmənin aparılması proseduru:
Birincisi, məlumatların dəqiqiliyi yoxlanılır və məlumatları bazasının müəyyən edilməsi
İkincisi, Stress testləri aparmaq üçün risklər müəyyən edilir
Bu risklər:
Bu zaman stress testlər iki növ üzrə aparıla bilər:
Ssenarilər müəyyən edilir və ssenarilərin seçilməsinin səbəbləri göstərilir. Bu ssenarilər tarixi məlumatlar nəzərə alınmaqla seçilir.
Nəticələr müqayisə edilir.Konkret tədbirlər həyata keçirilir.
Həssaslıq testi zamanı həssas aktivlər və öhdəliklər nəzərə alınır, ölçülür, planlaşdırılır. Həssas aktivlər və passivlər dedikdə, balans və balansdankənar aktiv və öhdəliklərin ayrı-ayrılıqda həssaslığı ölçülür.Bu həssaslıq təhlili likvidliyin düzgün planlaşdırılması üçün vacibdir.Bu təhlildən Riskə Məruz Dəyərin hesablanması və ssenarilərin hazırlanması üçün istifadə eilir.
Stress testləşməni aparan zaman 2 əsas məqsəd qoyulur:
30.09.2010 tarixinə filailın bank portfeli üzrə faiz dərəcəsi həssaslığının açıqlanması:
| (min manatla) | 30-09-2010 | |
| Maliyyə aktivləri | Faiz dərəcəsi +5% | Faiz dərəcəsi -5% |
| Kredit təşkilatlarından alınacaq məbləğlər | 1259,87 | -1259,87 |
| Müştərilərə verilmiş kredit portfeli | 519,69 | -519,69 |
| Maliyyə öhdəlikləri | ||
| Banklardan cəlb olunmuş vəsaitlər | 854,83 | -854,83 |
| Müştərilərdən cəlb olunmuş vəsaitlər | 133,42 | -133,42 |
| Mənfəətə təsir effekti | 791,30 | -791,30 |
| Kapital təsir effektinin faiz əmsalı | 0,05 | -0,05 |
Kapitala təsir effekti baxımından təsir cüzi təşkil edir.Bu zaman kapitalın adekvat həcmi ilə örtüləndir. Bu banka imkan verir ki bank əməliyyatlarında daha etibarlı dəstək təmin edə bilsin.
| Bankın Valyuta riski üzrə stress test təhlili: | (min manatla) | 30-09-2010 | ||
| 1USD=0,8027; 1EUR=1,0915 | ||||
| USD valyutası məzənnəsinin 10faiz artması | USD valyutası məzənnəsinin 10faiz azalması | AVRO valyutası məzənnəsinin 10faiz artması | AVRO valyutası məzənnəsinin 10faiz artması | |
| Aktiv balans və balansdan kənar maddələr üzrə cəmi: | 1.472,16 | 1.472,16 | 966,83 | 966,83 |
| Balans maddələri | 1.430,32 | 1.430,32 | 966,83 | 966,83 |
| Balansdan kənar maddələr | 41,84 | 41,84 |
| Passiv balans və balansdan kənar maddələr üzrə cəmi: | 1.413,80 | 1.413,80 | 958,30 | 958,30 |
| Balans maddələri | 1.413,64 | 1.413,64 | 958,30 | 958,30 |
| Balansdan kənar maddələr | 0,17 | 0,17 | 0 |
| Manat ekvivalentində açıq mövqenin mənfəətə təsir effekti | 58,36 | 58,36 | 8,53 | 8,53 |
| Kapital təsir effekti | 0,39% | -0,39% | 0,06% | -0,06% |
